Teorētiskā cena opcijās

rankaspiens.lv Enciklopēdijas. Meklēšanas rezultāti

Eiropas opcijas ar divu veidu akcijām binomiālajā tirgū Nosaukums angļu valodā European Options with two Stocks in Binomial Market Struktūrvienība Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts Darba vadītājs Recenzents Anotācija Bakalaura darbā tiek izskatīti iespēju līgumi jeb opcijas, to taisnīgas cenas aprēķins un optimāla hedža noteikšana.

Pētījumā tiek veikta divu teorētiskā cena opcijās opcijas taisnīgas cenas un optimāla hedža teorijas implementācija Latvijas tirgum atbilstošā modelī.

lielais kapitāls, kā tirgot bināros opcijas

Tiek parādīts, ka N. Demina un M. Šiširina[14] piedāvātā divu aktīvu opciju cenošanas un optimālā hedža noteikšanas teorija bieži sniedz nepareizus rezultātus. Tiek piedāvāta alternatīvs taisnīgas cenas un optimālā hedža algoritms, balstoties uz Koksa-Rossa-Rubinšteina[13] teoriju.

Darbs sastāv no divām daļām: teorētiskā un praktiskā.

delta opcijās

Teorētiskā daļa ietver informāciju par opcijām, opciju cenu ietekmējošiem faktoriem, un opciju cenas noteikšanai nepieciešamiem elementiem.

Tiek izskatītas taisnīgas cenas noteikšanas optimālā hedža atrašanas metodes.

lielais kapitāls, kā tirgot bināros opcijas

Darba praktiskajā daļā tiek veikta divu aktīvu cenas noteikšanas teorijas implementācija, un tiek pārbaudīta teorijas pielietojamība tirgū.

Darbs sastāv no 53 lapaspusēm teksta, 4 tabulām, 16 attēliem un 14 informācijas avotiem.

labākais bitcoin likme

Skatiet arī